Indicatore Supertrend che cos’è e come funziona?

La prima sintetica risposta alla domanda “che cos’è l’indicatore Supertrend” è: un tipo di segnale trend following, ovvero utile per identificare e seguire un movimento di prezzo in atto. 

È uno dei più popolari nel mondo del trading soprattutto perché è molto semplice da utilizzare. L’indicatore Supertrend è particolarmente efficiente anche perché analizza, insieme ai movimenti di prezzo, la volatilità.

Analizziamo nel dettaglio questo indicatore cercando di capire cos’è il Supertrend e come funziona.

Indicatore Supertrend: che cos’è?

Il Supertrend è stato inventato da Olivier Seban nel 2011, un trader professionista nonché scrittore e insegnante, e appartiene alla famiglia degli indicatori trend following. Questi confrontano le informazioni sul movimento di prezzo cercando di identificare la direzione di un trend. Inoltre sono utili per comprendere quando la tendenza in atto sta invertendo la sua direzione.

In che modo riesce a fare tutto questo? Calcolando il prezzo medio delle candele sul timeframe di riferimento e la volatilità di un’azione, una criptovaluta, una materia prima o un indice.

Per capire davvero cos’è il Supertrend dobbiamo conoscere come si presenta sul grafico. Questo indicatore è composto da una linea che cambia colore, solitamente da verde a rosso, e posizione, a seconda del movimento dell’asset considerato. 

Per esempio, se questo è ribassista, l’indicatore Supertrend si posiziona al di sopra del prezzo come una sorta di resistenza. Al contrario, se il mercato è in crescita la linea sosterrà le candele, fungendo da supporto.

Indicatore Supertrend: come funziona

Dopo aver compreso cos’è l’indicatore Supertrend è il momento di analizzare il suo funzionamento. Il primo step da affrontare in questo senso è: capire come impostarlo. Le componenti principali in questo senso sono due: Il numero di barre o length e il fattore o multiplier.

Questo parametro determina il numero di barre o periodi utilizzati per calcolare l’Average True Range (ATR), che è un componente chiave del Supertrend. L’ATR misura la volatilità del mercato basandosi sull’intervallo di prezzo di ciascuna barra o periodo. Il “Numero di Barre” influisce sulla sensibilità dell’ATR e, di conseguenza, sul Supertrend stesso. 

Un numero maggiore di barre produce un ATR più “piatto” e, di conseguenza, un Supertrend meno reattivo ai cambiamenti di prezzo, rendendolo più stabile in periodi di volatilità. Invece, un numero minore di barre rende l’ATR (e quindi il Supertrend) più reattivo ai movimenti di prezzo.

Questo parametro viene, invece, moltiplicato per l’ATR e utilizzato per regolare la distanza della linea del Supertrend dai prezzi. Aumentando il valore del Fattore, si allargano le bande del Supertrend, rendendolo meno sensibile ai movimenti di prezzo e riducendo i segnali falsi in periodi di volatilità.

Come viene calcolato e la formula

Come già anticipato l’indicatore Supertrend si basa sull’Average True Range (ATR), una delle misure fondamentali per calcolare la volatilità dei prezzi. Introdotto da J. Welles Wilder Jr. nel suo libro “New Concepts in Technical Trading Systems”, l’ATR offre una panoramica dettagliata delle fluttuazioni dei prezzi degli asset. Per questo motivo è uno degli strumenti più presenti nelle “cassette degli attrezzi” dei trader.Il concetto di base dietro l’ATR è piuttosto semplice: misura la gamma di movimenti di un asset, fornendo così una stima della volatilità di quel periodo. Questa misurazione viene effettuata decomponendo l’intera gamma di prezzo dell’asset. Il calcolo dell’ATR considera lo scostamento tra: il punto di massimo e il punto di minimo; è il valore assoluto della differenza tra il punto di minimo o di massimo e il punto del grafico in cui si è chiuso l’intervallo.

Ma vediamo ora cos’è l’indicatore Supertrend nel dettaglio analizzando le informazioni che utilizza per produrre la linea dalla quale è composto:

L’indicatore Supertrend, poi, confronta le tre distanze tra questi valori e usa solo quella maggiore, che è conosciuta come portata reale, per ulteriori calcoli.

Dopo aver analizzato tutte le variabili che la compongono siamo pronti per affrontare la formula che l’indicatore Supertrend utilizza per calcolare la linea di tendenza.

Supertrend = (Punto di massimo + Punto di minimo) / 2 + (Multiplier o Fattore * ATR)

Una volta calcolate le bande di volatilità, l’indicatore determina se il prezzo dell’asset si sta muovendo in un trend rialzista o ribassista e posiziona la banda corrispondente sopra o sotto il prezzo. Se il prezzo attraversa una delle bande, l’indicatore segnala un possibile cambio di tendenza.

Supertrend: vantaggi e svantaggi

Come già anticipato l’indicatore Supertrend è utilizzato da tantissimi trader e investitori per prendere decisioni più informate e per limitare il rischio. Quali sono i suoi punti di forza e in quali frangenti è meglio preferire altri indicatori?

Conclusioni

In conclusione, ora sai che cos’è l’indicatore Supertrend: uno strumento di analisi tecnica versatile e ampiamente adottato, ideale per quei trader che cercano di identificare il trend di un asset. La sua facilità d’uso, abbinata alla capacità di fornire chiare indicazioni sui livelli di supporto e resistenza dinamici, lo rende uno strumento prezioso per chi opera sui mercati, indipendemente dal livello o dall’esperienza.

Tuttavia, come per ogni strumento di analisi, il Supertrend ha anche dei punti di debolezza. La sua natura di indicatore lagging richiede che i trader siano prudenti e lo abbinino ad altre metodologie di analisi tecnica per confermare i segnali di trading e ridurre la possibilità di falsi allarmi. Inoltre, i trader dovrebbero essere consapevoli dei rischi di mercato associati all’utilizzo del Supertrend nei time frame più brevi e nei mercati fortemente laterali.

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